主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
04月17日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计123.23亿份,上周为29.70亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模1103.75亿份,2月新成立规模1068.79亿份,3月新成立规模1114.68亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
04月17日当周两市融资余额10377.04亿元,上周为10379.08亿元。
3.沪股通和深股通
04月17日当周沪股通和深股通资金合计净流入300.22亿元,上周资金净流入92.21亿元。
4.ETF场内份额变化
04月17日当周上证50ETF(510050)净申购-3.32亿份,上周净申购-3.65亿份。创业板ETF(159915)净申购-1.32亿份,上周净申购-2.40亿份。5GETF (515050)净申购-21.82亿份,上周净申购1.54亿份。芯片ETF (159995)净申购1.80亿份,上周净申购2.31亿份。科技ETF(515000)净申购-4.00亿份,上周净申购-0.74亿份。
5.IPO融资规模
04月17日当周IPO融资规模为51.74亿元,上周为66.14亿元。
6.产业资本变化
04月17日当周产业资本净减持金额为22.25亿元,上周净减持45.57亿元。
7.限售股解禁市值
04月17日当周限售股解禁市值为503.29亿元,上周解禁市值为441.79亿元。
8.沪深两市资金流向
04月17日当周沪深两市主力资金净流入22.10亿元,上周净流出120.83亿元。
二、市场情绪
1.换手率
04月17日当周A股市场换手率为1.30%,上周为1.47%。
2.融资交易占比
04月17日当周两市融资交易占比为8.75%,上周为9.09%。
3.基金仓位
04月17日当周股票型基金仓位为89.36%,上周为89.97%;混合型基金仓位为63.71%,上周为64.20%;偏股混合型基金仓位为84.44%,上周为84.96%。
4.风险溢价
04月17日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为3.79%,上周为3.82%。
5.股息率/十年期国债收益率
04月17日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.90,上周为0.92。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
2020年04月(截至17日)7天银行间质押式回购加权利率报1.4025%,上周为1.6689%。
2.中、美十年期国债收益率
2020年04月(截至17日)中国10年期国债收益率报2.5590%,上周报2.5403%。美国10年期国债收益率报0.6500%,上周报0.7300%(2020年04月09日数据)。
3.中美10年期国债收益率差额
04月17日当周中美10年期国债收益率差额为1.91%,上周为1.79%。