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研究报告:东海证券-金融工程日报-200603

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-06-03 10:02:14
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,033 KB 分享者: nou****us 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,多数指数上涨,上证50(0.54%)涨幅最大,创业板指数(-0.60%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.54%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中证500(6.48%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,各行业涨跌不一,房地产(1.81%)涨幅最大,休闲服务(-2.24%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业普遍上涨,商业贸易(5.79%)涨幅最大,仅医药生物(-0.13%)下跌;近1个月来,各行业普遍上涨,电子(11.49%)涨幅最大,仅农林牧渔(-4.24%)下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  06月01日两融余额增加,为10888.97亿元,其中融资余额增加,为10619.97亿元,融券余额增加,为268.99亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2006(-0.91%),IF2006(-0.72%),IC2006(-0.78%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-19.43%),IF2006为(-15.40%),IC2006为(-16.76%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽主力合约隐含波动率上涨,认购主力合约的隐含波动率保持低位,认沽、认购隐含波动率价差放大。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.12%)。近月合约中沽2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.52%)。
  

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