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研究报告:东海证券-金融工程日报-200604

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-06-04 10:11:06
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 丁竞渊
研报出处: 东海证券 研报页数: 13 页 推荐评级:
研报大小: 1,040 KB 分享者: 玲珑****雨 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  ◎市场数据:
  主要指数
  最新1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(0.52%)涨幅最大,金融指数(-0.38%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.14%)涨幅最大;最近22个交易日,各指数悉数上涨,中证500(6.61%)涨幅最大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  行业
  最新1个交易日,多数行业下跌,汽车(1.79%)涨幅最大,国防军工(-0.91%)跌幅最大;最新5个交易日,各行业悉数上涨,电子(7.67%)涨幅最大;近1个月来,多数行业上涨,电子(11.71%)涨幅最大,农林牧渔(-3.35%)跌幅最大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  两融
  06月02日两融余额增加,为10931.48亿元,其中融资余额增加,为10661.43亿元,融券余额增加,为270.04亿元。行业中,电子、非银金融的融资余额居前,电子、医药生物的融券余额居前。
  股指期货
  各主力合约中,IH2006(-0.87%),IF2006(-0.82%),IC2006(-1.08%)基差均为负。基差/指数(年化)IH2006为(-19.83%),IF2006为(-18.70%),IC2006为(-24.69%)。
  期权
  最近几个交易日,50ETF期权认沽、认购主力合约隐含波动率同向下跌,认沽隐含波动率仍显著高于认购合约。最新交易日的期权虚值结构中,远月合约购虚值小于沽虚值,近月合约购虚值小于沽虚值。远月沽2012月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示6.13%)。近月合约中沽2006月2.900元行权价合约的虚值最大(百分比表示1.55%)。
  
  

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