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研究报告:华鑫证券-“华鑫~云通”私募基金指数与产品5月报-200522

股票名称: 股票代码: 分享时间:2020-05-22 15:59:52
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 傅子恒
研报出处: 华鑫证券 研报页数: 23 页 推荐评级:
研报大小: 1,632 KB 分享者: sil****13 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  摘要:
  “华鑫-云通”全国私募指数表现:4月股市大幅反弹,市场风险偏好回升,但成交量与活跃度降低,股票市场上行带动私募全市场指数上涨了2.79%,增幅不及股票市场指数。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】各策略中偏股型基金重新领涨,股票多头策略录得3.53%的月收益率,组合基金策略和多策略业绩表现领先,管理期货成为唯一未取得正收益策略。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  “华鑫-云通”私募精选指数表现:本月四个私募精选业绩指数均实现正收益,股票策略精选指数逆转3月颓势,月度收益率6.69%,领跑其余指数;固定收益策略精选指数相较上月略微走低,4月收益率0.43%;管理期货精选指数继上月突出表现后,本月有小幅回落,月累计收益率为1.27%;量化策略精选指表现较上月明显好转,月度收益率为3.65%。
  股票策略基金:本月头部基金未保持持续领先的超额收益,头部产品轮动较快。4月业绩排名前五的产品均跑赢沪深两市大盘和股票策略指数,且业绩分化度较低。
  债券策略基金:货币宽松政策及经济带动措施持续改善市场流动性,债券策略本月取得正收益。
  管理期货策略基金:4月商品市场震荡剧烈,缺乏趋势性波动,管理期货策略较上月有小幅回撤。
  量化策略基金:量化策略当月业绩排名处于中等位置,涨幅小于偏股型策略、宏观策略、组合基金与多策略,原因主要是股票市场提振程度有限,另一方面样本内管理期货策略产品表现疲软部分拖累了业绩。但当月量化各个子策略平均收益率均跑赢同策略全市场平均水平,说明量化工具能够对较广泛的策略产生优化作用。
  风险提示:宏观经济政策落实不及预期;全球疫情和中美贸易争端的不确定性影响

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