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光大证券-资产配置定量研究系列之八:资产配置组合管理中的动态回撤控制方法-200605
  使用滚动经济回撤作为组合控制目标之一。通常意义上的回撤计算模型反映了投资者的一种理想主义心理:若在历史上最完美的时刻退出风险资产则情况会好很多。但由于流动性等多方面的限制,并非...[详细]
2020-06-05 分享者:huangben88 作者:刘均伟 评级: 页数:19 页
东莞证券-量化专题报告:“行为金融学”视角下的行业轮动之谜-200604
  本文以“行为金融学”视角研究行业轮动的“月份效应”,创新地将月份效应因子融入传统金融模型。行业“月份效应”体现了生产和消费节奏在月频上相对固定概率分布,将其与传统多因子模型的技...[详细]
2020-06-05 分享者:迷糊起司少爷 作者:包冬青 评级: 页数:19 页
天风证券-金工专题报告:如何改善一致预期-200604
  分析师一致预期的潜在问题   股票价格的长期驱动因素是公司的业绩,因此,更加准确地预测公司的业绩变化就成为投资者的不懈追求。目前市场上广泛使用分析师一致预期作为公司的预期盈利。...[详细]
2020-06-05 分享者:zhoukiki 作者:吴先兴 评级: 页数:27 页
天风证券-金融工程:市场情绪一览-200604
  情绪面   今日A股3651只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停60只,自然跌停4只,分别占比1.64%和0.11%。涨停封板率为62.00%,连板率为31.4...[详细]
2020-06-05 分享者:letian109 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号看好大盘股指-200604
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月4日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2020-06-04 分享者:liuyujian 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
东海证券-金融工程日报-200605
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,创业板指数(0.39%)涨幅最大,金融指数(-0.21%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,中小板指数(5...[详细]
2020-06-04 分享者:gaoyil 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
渤海证券-板块轮动及基本面选股月报:盈利成长因子选股策略表现较好-200604
  核心观点:   板块轮动策略   综合来看,推荐配置金融地产板块中的银行、中游制造、TMT板块。   行业轮动策略   推荐专业零售、食品加工、医疗器械Ⅱ、半导体等申万二级行业...[详细]
2020-06-04 分享者:wendy2009 作者:郝倞 评级: 页数:11 页
东海证券-金融工程日报-200604
  ◎市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数涨跌不一,中小板指数(0.52%)涨幅最大,金融指数(-0.38%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5...[详细]
2020-06-04 分享者:玲珑丝夏雨 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第138期-200603
  心情Beta与股票收益的季节性   现有的研究表明股票收益存在横截面的季节性,即部分股票在同样的日历月或工作日会周期性地表现更好。我们认为资产对投资者心情(InvestorMo...[详细]
2020-06-04 分享者:lwjforhangyan 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
东吴证券-金工定期报告:行业估值偏离度因子绩效月报-200604
  因子多空对冲绩效:2009年1月至今,行业估值偏离度因子在28个申万一级行业中,5分组多头对冲空头的年化超额收益为13.14%,年化波动10.05%,信息比率1.31,月度最大...[详细]
2020-06-04 分享者:云中看树影 作者:高子剑 评级: 页数:7 页
光大证券-RSRS择时模型日报:上证50日频指标值回升-200603
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月3日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2020-06-04 分享者:lsh1999 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-200603
  情绪面   今日A股3652只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停70只,自然跌停3只,分别占比1.92%和0.08%。涨停封板率为61.74%,连板率为17.7...[详细]
2020-06-04 分享者:lianglanfeng 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-财务报表预测和估值模型-200602
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2020-06-03 分享者:liudx12 作者: 评级: 页数:1 页
东海证券-金融工程日报-200603
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数上涨,上证50(0.54%)涨幅最大,创业板指数(-0.60%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.5...[详细]
2020-06-03 分享者:nounous 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:短期观点较乐观,看好大盘股指-200602
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多中证500,对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(6月2日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]
2020-06-02 分享者:驭梦飞翔 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
国金证券-大类资产配置月报:股债框架下的宏观风险配置策略(2020年6月期) -200602
  重要观点:整体配置较4月变化不大   本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发,在各大类资产间进行长期的、整体性的规划,寻找不同资产价格变化的共同驱动力,将传统的大类资产...[详细]
2020-06-02 分享者:shaonianmeng 作者:张剑辉 评级: 页数:10 页
国金证券-量化投资策略报告:风格拥挤度视角下的A股指数风险评估(2020年6月期)-200602
  主要观点:   目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标,但在某些...[详细]
2020-06-02 分享者:老弟 作者:张剑辉 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-200602
  情绪面   今日A股3650只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停62只,自然跌停8只,分别占比1.70%和0.22%。涨停封板率为57.94%,连板率为15.7...[详细]
2020-06-02 分享者:416579411 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
华泰证券-华泰中观基本面轮动系列之三:行业全景画像,风格因子视角-200602
  本文从行业内选股与业绩归因两个维度,实证了风格因子与行业的关系   本文作为全景画像系列第二篇,旨在探索风格因子与行业的关系,主内容包括:1、构建估值、成长、财务质量、杠杆、市...[详细]
2020-06-02 分享者:a21q 作者:林晓明,李聪 评级: 页数:26 页
东海证券-金融工程日报-200602
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(4.04%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(5.25%)涨幅最大;最近22个交易日,...[详细]
2020-06-02 分享者:gaobai815 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
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