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国联证券-行业配置系列1:定义配置对象,行业拆分和聚类-220815
  专题内容摘要   随着国内A股投资者机构化程度不断提升,市场对股票定价越发有效,从而导致选股差异度下降。投资者想要获取更多或维持当前超额收益的水平,需要更多地依赖行业的配置和择...[详细]
2022-08-15 分享者:s61****66 作者:朱人木 评级: 页数:24 页
华安证券-“打新定期跟踪”系列之八十八:打新收益持续回温,海光信息贡献突出-220815
  跟踪不同情景下的打新收益率   由于破发已呈常态化,新股全打策略不一定为最优,不同机构可能采取不同的打新策略,我们估算以下几种情景下的2022年打新收益率。在我们的配套打新数据...[详细]
2022-08-15 分享者:gra****ng 作者:严佳炜 评级: 页数:22 页
银河证券-量化转债周报:转债的估值截面回归方法修正-220813
  市场估值截面回归方法修正   截面回归的方法是常用计算市场整体估值的方法。为了更好的对转债市场的截面估值做出拟合,除使用多项式回归方法。现剔除相对较高和较低的平价区域。理论上回...[详细]
2022-08-15 分享者:su***g 作者:马普凡 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报:行业板块快速轮动,关注结构性反转机会-220815
  主要指数与行业   最近1个交易日,各主要指数多数下跌,金融指数(0.53%)涨幅最大,创业板指(-1.13%)跌幅最大;最近5个交易日,各指数悉数上涨,金融指数(3.85%)...[详细]
2022-08-15 分享者:dai****yh 作者:丁竞渊 评级: 页数:16 页
华鑫证券-金融衍生品策略日报:鑫策-220815
  ▌策略观点   上周五,上证指数全天窄幅整理,热门赛道普遍歇息。宁德时代、阳光电源、亿纬锂能疲软,创业板指跌超1%。截止收盘,上证指数跌0.15%,深证成指跌0.44%,创业板...[详细]
2022-08-15 分享者:20***b 作者:董冰华 评级: 页数:5 页
国联证券-周报:宏观环境稳定,景气度下行,A股维持配置-220814
  投资要点:   宏观环境-logit值高位震荡   截至2022年8月12日,通过对各宏观变量logit贡献值来看,本周短期货币流动性明显收紧,信用端影响值涨跌不一。全球PMI...[详细]
2022-08-15 分享者:1861******966 作者:朱人木 评级: 页数:10 页
东兴证券-量化市场观察:北向资金大幅流入,价值因子表现突出-220814
  根据东兴金工短期价量行业配置模型,未来一周值得关注的行业分别为:机械、汽车、房地产、通信、计算机和综合。可重点布局相关行业或主题的ETF基金。   截至2022年8月12日,行...[详细]
2022-08-14 分享者:bern******.so 作者:高智威 评级: 页数:21 页
东兴证券-商品与股指期货周观点:商品市场受宏观因素整体驱动,IC主动对冲策略超额显著-220814
  投资摘要:   本周商品期货市场全面上涨,收涨3.36%。各细分板均有上涨,其中能化和工业品涨幅最大,涨幅分别为4.04%和3.48%,农产品和贵金属涨幅最小,跌幅分别为1.6...[详细]
2022-08-14 分享者:hu6****25 作者:高智威 评级: 页数:16 页
国盛证券-量化周报:当下是日线级别下跌中的二浪反弹-220814
  当下是日线级别下跌中的二浪反弹。本周,大盘震荡上行,全周收涨1.55%。目前的反弹属于日线级别下跌中的二浪反弹,我们认为市场的调整仍未到位,原因如下:1、上证50、沪深300的...[详细]
2022-08-14 分享者:小*** 作者:刘富兵,叶尔乐,林志朋 评级: 页数:25 页
天风证券-量化择时周报:风险释放,保持积极-220814
  风险释放,保持积极   上周周报提示:短期风险偏好仍有压力,一旦风险释放,将迎来较长一段时间的做多窗口。伴随周三美国通胀数据的落地,周四市场随即迎来大幅反弹。全周来看,wind...[详细]
2022-08-14 分享者:yz***x 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
天风证券-金融工程:净利润断层上周超额基准1.11%-220814
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2022-08-14 分享者:shi****yz 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
信达证券-IC、IF、IH、IM合约基差整体收敛-220814
   IC、IF、IH基差贴水幅度整体收敛:2022年8月12日,我们预测中证500指数未来一年分红点位为100.55,沪深300指数分红点位为84.02,上证50指数分红点位为7...[详细]
2022-08-14 分享者:das****ng 作者:于明明 评级: 页数:20 页
浙商证券-金融工程点评:基于Beta分解的基金优选组合周报-220813
  两类半Beta基金组合   半Beta由CAPM模型的Beta分解得到。截面上,对基金的半Beta数值进行排序,取排名前10%的基金构建基金组合。半Beta组合中,NBeta基...[详细]
2022-08-14 分享者:ha***9 作者:邱冠华 评级: 页数:6 页
光大证券-量化组合跟踪周报:小市值风格明显,PBROE组合小幅跑赢基准-220813
  量化市场跟踪   大类因子表现:本周全市场股票池中,盈利、beta因子取得正收益(0.56%、0.31%),市值因子取得明显负收益(-1.1%),市场表现为价值风格、小市值风格...[详细]
2022-08-13 分享者:江**坐 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-因子跟踪周报-220813
  因子IC跟踪   IC方面,最近一周,季度净利润同比增长、季度roe同比、市值等因子表现较好,一致预期EPS变动、90天分析师覆盖度、1个月非流动性冲击等因子表现较差;最近一月...[详细]
2022-08-13 分享者:yuan******ing 作者:祗飞跃 评级: 页数:7 页
国盛证券-量化分析报告:择时雷达六面图,资金面和情绪面均有所改善-220813
  择时雷达六面图。国盛金工的择时雷达六面图主要综合了宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标、情绪指标这六个维度的信息,使用了三十多个指标对未来权益市场给出择时观点并进...[详细]
2022-08-13 分享者:564****36 作者:刘富兵,叶尔乐,林志朋 评级: 页数:23 页
光大证券-金融工程市场跟踪周报:主要指数全面上涨,北向资金转为净流入-220813
  本周市场表现:   本周(2022.08.08-2022.08.12,下同)主要宽基指数均上涨。上证综指上涨1.55%,上证50上涨0.81%,沪深300上涨0.82%,中证5...[详细]
2022-08-13 分享者:yor****09 作者:祁嫣然 评级: 页数:15 页
浙商证券-金融工程点评:误定价因子选股组合周报-220812
  误定价因子选股组合   本周(2022年8月8日至2022年8月12日,下同),误定价因子低估组累计收益率为3.83%,相对沪深300指数超额收益为3.01%。多空组合收益率为...[详细]
2022-08-12 分享者:麦**里 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:“新能源+”指数产品日报-220812
  内容要点   “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为921.37,收盘价为913.42,最高价为935.55,最低价为904.20。今日涨跌幅为-0.99%...[详细]
2022-08-12 分享者:wan****en 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
浙商证券-金融工程点评:“新能源+”指数产品日报-220811
  内容要点   “新能源+”指数K线走势   “新能源+”指数今日开盘价为919.78,收盘价为922.54,最高价为935.17,最低价为901.19。今日涨跌幅为0.85%,...[详细]
2022-08-12 分享者:光**3 作者:邱冠华 评级: 页数:5 页
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