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传统宏观因子、宏观周期的高维度体系构建 宏观因子变量的构建:将宏观指数分别对宽基指数、代理宏观变量做回归,选取t值显著的细分宏观变量,用过去一年标准差倒数加权构建宏观因子变...[详细] |
2025-07-10 分享者:ant****20 作者:李杨,熊颖瑜 评级: 页数:13 页 |
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报告要点: 2025年7月10日沪指重回3500点,大金融股继续走强。上证指数上涨0.48%,深证成指上涨0.47%,创业板指上涨0.22%。市场成交额14939.36亿元...[详细] |
2025-07-10 分享者:qim****63 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页 |
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一、资金流向 宽基ETF:宽基ETF单日净流出39.82亿元,其中, 单日资金净流入TOP3:科创50ETF(+5.94亿元)、中证1000ETF(+2.48亿元)、科...[详细] |
2025-07-10 分享者:jia****65 作者:刘晓锋 评级: 页数:6 页 |
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本月新增量化金融相关的研究文献共计157篇,研究领域分布如下:权益类研究72篇、基金类研究4篇、债券研究8篇、资产配置研究7篇、机器学习在金融领域的应用研究21篇、ESG相关研...[详细] |
2025-07-10 分享者:drz1******611 作者:骆昱杉,严佳炜 评级: 页数:13 页 |
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◆市场表现:2025年7月9日,各宽基指数(表1)除了创业板指(0.16%)外全部下跌,其中中证500(-0.41%)和中证1000(-0.27%)跌幅最大。当年涨跌情况,中证...[详细] |
2025-07-10 分享者:rev****rr 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页 |
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投资要点 陆股通2025Q2净流入267亿元,其中增持金额最多的是医药、通信和非银行金融;减持金额最多的是家电、食品饮料和计算机。前十大重仓股无变化。 二季度持股市值变...[详细] |
2025-07-10 分享者:谜**水 作者:肖承志 评级: 页数:12 页 |
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核心内容: ◆本文是行业轮动系列专题的第二篇。在本文中,我们进一步深入探讨了行业轮动现象,我们从近15年来申万一级行业月度收益最高行业观察到,行业轮动现象不仅是造成行业配置...[详细] |
2025-07-10 分享者:roy****oy 作者:梁俊炜 评级: 页数:22 页 |
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▌不寻常的五六月:港币汇率“天地板” 近期港币汇率在短短1个半月的时间走出天地板:5月2日港币汇率首次上穿强方兑换保证,6月13日就贬值触及弱方兑换,成为联系汇率制度建立以...[详细] |
2025-07-10 分享者:She****om 作者:吕思江 评级: 页数:16 页 |
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6月深度学习选股组合总体录得正向超额收益。DL_EM_Dynamic因子在中证1000中RankIC均值1.8%,超额收益-2.7%,Meta_RiskControl因子在全A...[详细] |
2025-07-09 分享者:dong******yun 作者:叶尔乐,韵天雨 评级: 页数:24 页 |
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一、资金流向 宽基ETF:宽基ETF单日净流入3.77亿元,其中, 单日资金净流入TOP3:中证1000ETF(+7.78亿元)、上证50ETF(+6.96亿元)、沪深...[详细] |
2025-07-09 分享者:lin****04 作者:刘晓锋 评级: 页数:6 页 |
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成分股分红进度 截至2025年7月9日: 上证50指数中,有0家公司处于预案阶段,10家公司处于决案阶段,8家公司进入实施阶段,29家公司已分红,3家公司不分红; ...[详细] |
2025-07-09 分享者:zhe****an 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
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市场表现:今日(20250709)大部分指数处于下跌状态,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中创业板指表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。传媒、综合金融、...[详细] |
2025-07-09 分享者:ct***a 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
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报告要点: 2025年7月9日沪指冲高回落,大金融股集体走强。上证指数下跌0.13%,深证成指下跌0.06%,创业板指上涨0.16%。市场成交额15049.76亿元,较上一...[详细] |
2025-07-09 分享者:hu***y 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页 |
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概念指数的投资时点 在市场分析中,“放量”常被视为积极信号——流动性增强、资金活跃度提升。当成交额显著放大且股价同步上涨时,买盘力量占优、市场信心增强,构成趋势确认的重要依...[详细] |
2025-07-09 分享者:nam****xy 作者:李杨,熊晓湛 评级: 页数:35 页 |
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研究结论 没有一种策略能够穿越牛熊,全天候策略也不例外。很多投资者认为全天候策略无需择时,实则其穿越牛熊的前提是准确度量且全面对冲所有风险因子。我们认为策略需要择时的原因有...[详细] |
2025-07-09 分享者:wing******eed 作者:王晶 评级: 页数:19 页 |
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投资要点 陆股通2025Q2净流入271亿元,其中增持金额最多的是银行、电新和非银;减持金额最多的是商贸零售、基础化工和轻工。前十大重仓股无变化。 二季度持股市值变化 ...[详细] |
2025-07-09 分享者:hop****ts 作者:肖承志 评级: 页数:12 页 |
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◆市场表现:2025年7月8日,各宽基指数(表1)全部上涨,其中创业板指(2.39%)和中证500(1.31%)涨幅最大。当年涨跌情况,中证2000(16.41%)涨幅最大,其...[详细] |
2025-07-09 分享者:blu****ii 作者:梁俊炜 评级: 页数:13 页 |
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ETF轮动因子跟踪 我们对前期使用GBDT+NN机器学习因子构建的ETF轮动策略进行跟踪测试,发现因子在样本外表现出色:上周IC值达24.39%,多头超额收益率为0.76%...[详细] |
2025-07-08 分享者:iay****13 作者:高智威 评级: 页数:18 页 |
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股指期货 主要股指(沪深300、上证50、中证500和中证1000)成交额在2025年初高点后有回落趋势,不过最近开始市场成交额有所上升。 从贴水比例来看,贴水幅度有所...[详细] |
2025-07-08 分享者:f**7 作者:李杨,熊晓湛 评级: 页数:16 页 |
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报告要点: 2025年7月8日沪指再创年内新高,光伏板块集体爆发。上证指数上涨0.70%,深证成指上涨1.47%,创业板指上涨2.39%。市场成交额14537.64亿元,较...[详细] |
2025-07-08 分享者:ouy****ke 作者:朱定豪 评级: 页数:12 页 |
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