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华泰证券-机构投资者网下打新收益及收益率分析:拥抱打新盛宴,详解打新收益测算-200814
  打新盛宴还在继续,打新收益测算模型为机构投资者提供重要参考   打新一直是机构投资者比较关注的话题,2019年科创板股票上市将这一话题推向了新的高潮。根据本文测算结果,2020...[详细]
2020-08-14 分享者:xialan2013 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:22 页
天风证券-金融工程:行业景气度跟踪半月报-200814
  行业历史盈利跟踪   在每周末计算各中信一级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。   目前,食品饮料、国防军工、传媒的ROETTM处于过去一年的高点,消...[详细]
2020-08-14 分享者:duayi 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-市场情绪一览-200814
  情绪面   今日A股3719只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停49只,自然跌停19只,分别占比1.32%和0.51%。涨停封板率为62.20%,连板率为5.9...[详细]
2020-08-14 分享者:郑文佳 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号维持谨慎-200814
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(8月14日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-08-14 分享者:钟芳 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
渤海证券-因子监测周报:低波动股票表现抗跌性,模型下周看好农林牧渔-200814
  核心观点:   上周至本周,市场主要指数震荡回调。因子收益方面,大市值股票跑赢小市值。基本面因子收益不显著。动量因子收益回撤。技术面因子收益明显。市场回调时,低波动、低换手率、...[详细]
2020-08-14 分享者:myxjqyu 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
财通证券-每周基差观察-200813
  投资要点:   基差观察   在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况,内容包含:   1.最新分红点位测算;   2.近期主力合约基差走势;   3.升贴水期限结构;   ...[详细]
2020-08-14 分享者:dfzqcc 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:9 页
财通证券-打新周报-200813
  投资要点:   1.截止到2020年8月13日,一共有51只股票已发布招股说明书未上市,预计将募资384.70亿。   2.其中询价尚未开始,可以参与打新的股票一共9只,预计募...[详细]
2020-08-14 分享者:IDGVC 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:15 页
华宝证券-金融工程专题报告:如何构建大类资产中长期分析与择时框架?-200813
  投资要点:   2019年以来,华宝证券金融工程团队陆续推出了A股多维度量化择时、债券多维度量化择时以及黄金多维度量化择时专题报告。这几篇报告的核心是从基本面、技术面以及投资者...[详细]
2020-08-14 分享者:sun618 作者:张青,李亭函 评级: 页数:10 页
华泰证券-华泰Smart Beta系列之五:归本溯源,质量Smart Beta-200813
  质量Smart Beta策略在国内市场有效,产品发展空间理想   质量Smart Beta策略是基于公司财务信息、复合性较强的指数型因子策略,着眼于对公司内在价值的挖掘。对海内...[详细]
2020-08-13 分享者:1997abc 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:26 页
天风证券-市场情绪一览-200813
  情绪面   今日A股3719只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停67只,自然跌停10只,分别占比1.80%和0.27%。涨停封板率为61.06%,连板率为24....[详细]
2020-08-13 分享者:hb99 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
湘财证券-多因子分域研究系列(六):宽基域下的因子表现与运用探究之上证50指数篇-200810
  宽基域下的因子分域研究价值。   多因子分域研究存在两个极其重要的研究价值。第一点是细化了因子的研究范围,如前文所述,全市场范围的因子研究往往过于粗糙,进而导致一些由不同性质的...[详细]
2020-08-13 分享者:leonie 作者:孙烨枞 评级: 页数:40 页
东海证券-金融工程日报-200812
  主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,金融指数(-2.40%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-5.09%)跌幅最大;最近22个交易日,各指数悉数...[详细]
2020-08-13 分享者:hfhf123456789 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
东海证券-金融工程日报-200813
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.98%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-7.86%)跌幅最大;最近22个...[详细]
2020-08-13 分享者:ada0916 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
天风证券-市场情绪一览-200812
  情绪面   今日A股3718只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停49只,自然跌停22只,分别占比1.32%和0.59%。涨停封板率为69.86%,连板率为22....[详细]
2020-08-12 分享者:zhiyuyixiu01 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
光大证券-RSRS择时模型日报:高频信号以空仓为主,短期观点仍谨慎-200812
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500,对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日(8月12日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]
2020-08-12 分享者:sunym111 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-“成长因子”的未雨绸缪与分位点增速因子的提出-200812
  成长因子通过高增速股票相对低增速股票的风险溢价贡献超额收益   高增速股票高成长的可持续性具有一定的风险性,未来增速波动率较大,因此高增速股票相对于低增速股票会向市场要求更高的...[详细]
2020-08-12 分享者:1504848590 作者:陈奕,吴先兴 评级: 页数:24 页
天风证券-海外文献推荐第146期-200812
  信息传播速度与卖方研究行业   卖方研究行业通过向客户推荐股票以赚取佣金,而FLY(the Fly on the Wall,第三方信息平台)等金融科技机构对于分析师推荐信息的泄...[详细]
2020-08-12 分享者:cnkaiman 作者:吴先兴 评级: 页数:10 页
财通证券-大类资产相关性监测:A股权益资产回调,金价持续走高-200810
  投资要点:   大类资产周度收益率表现   上周全球大类资产整体表现上,海外权益资产>石油>黄金>国内小盘股>A股蓝筹>港股>债券。   较上上周相比,大类资产周度收益率整体下...[详细]
2020-08-12 分享者:wangzenan0904 作者:陶勤英 评级: 页数:6 页
财通证券-权益资产估值跟踪:权益市场延续震荡-200810
  要点一   上周市场延续震荡走势,沪深300PE水平位于全区间(近十年)82.64%的分位点上,PB水平上升至62.81%分位点水平。创业板上周微跌1.63%,PE估值仍然处于...[详细]
2020-08-12 分享者:fatcat777 作者:陶勤英 评级: 页数:8 页
华西证券-行业轮动系列研究之一:哪些中微观因素驱动了行业涨跌分化?-200811
  行业配置是获取超额收益的重要来源。   观察A股行业历史表现,可以看到各年份行业分化非常明显,行业配置是获取超额收益的重要来源之一。本文中我们从中观和微观视角出发,寻找可能影响...[详细]
2020-08-11 分享者:喵喵喵 作者:曹春晓,杨国平 评级: 页数:18 页
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