金融工程-慧博投研资讯

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光大证券-资产配置定量研究系列之八：资产配置组合管理中的动态回撤控制方法-200605

　　使用滚动经济回撤作为组合控制目标之一。通常意义上的回撤计算模型反映了投资者的一种理想主义心理：若在历史上最完美的时刻退出风险资产则情况会好很多。但由于流动性等多方面的限制，并非...[详细]

2020-06-05 分享者：huangben88 作者：刘均伟评级：页数：19 页

东莞证券-量化专题报告：“行为金融学”视角下的行业轮动之谜-200604

　　本文以“行为金融学”视角研究行业轮动的“月份效应”，创新地将月份效应因子融入传统金融模型。行业“月份效应”体现了生产和消费节奏在月频上相对固定概率分布，将其与传统多因子模型的技...[详细]

2020-06-05 分享者：迷糊起司少爷作者：包冬青评级：页数：19 页

天风证券-金工专题报告：如何改善一致预期-200604

　　分析师一致预期的潜在问题　　股票价格的长期驱动因素是公司的业绩，因此，更加准确地预测公司的业绩变化就成为投资者的不懈追求。目前市场上广泛使用分析师一致预期作为公司的预期盈利。...[详细]

2020-06-05 分享者：zhoukiki 作者：吴先兴评级：页数：27 页

天风证券-金融工程：市场情绪一览-200604

　　情绪面　　今日A股3651只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停60只，自然跌停4只，分别占比1.64%和0.11%。涨停封板率为62.00%，连板率为31.4...[详细]

2020-06-05 分享者：letian109 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号看好大盘股指-200604

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月4日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]

2020-06-04 分享者：liuyujian 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

东海证券-金融工程日报-200605

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，创业板指数（0.39%）涨幅最大，金融指数（-0.21%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，中小板指数（5...[详细]

2020-06-04 分享者：gaoyil 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

渤海证券-板块轮动及基本面选股月报：盈利成长因子选股策略表现较好-200604

　　核心观点：　　板块轮动策略　　综合来看，推荐配置金融地产板块中的银行、中游制造、TMT板块。　　行业轮动策略　　推荐专业零售、食品加工、医疗器械Ⅱ、半导体等申万二级行业...[详细]

2020-06-04 分享者：wendy2009 作者：郝倞评级：页数：11 页

东海证券-金融工程日报-200604

　　◎市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数涨跌不一，中小板指数（0.52%）涨幅最大，金融指数（-0.38%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5...[详细]

2020-06-04 分享者：玲珑丝夏雨作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第138期-200603

　　心情Beta与股票收益的季节性　　现有的研究表明股票收益存在横截面的季节性，即部分股票在同样的日历月或工作日会周期性地表现更好。我们认为资产对投资者心情（InvestorMo...[详细]

2020-06-04 分享者：lwjforhangyan 作者：吴先兴评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：行业估值偏离度因子绩效月报-200604

　　因子多空对冲绩效：2009年1月至今，行业估值偏离度因子在28个申万一级行业中，5分组多头对冲空头的年化超额收益为13.14%，年化波动10.05%，信息比率1.31，月度最大...[详细]

2020-06-04 分享者：云中看树影作者：高子剑评级：页数：7 页

光大证券-RSRS择时模型日报：上证50日频指标值回升-200603

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月3日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]

2020-06-04 分享者：lsh1999 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-市场情绪一览-200603

　　情绪面　　今日A股3652只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停70只，自然跌停3只，分别占比1.92%和0.08%。涨停封板率为61.74%，连板率为17.7...[详细]

2020-06-04 分享者：lianglanfeng 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-财务报表预测和估值模型-200602

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2020-06-03 分享者：liudx12 作者：评级：页数：1 页

东海证券-金融工程日报-200603

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，多数指数上涨，上证50（0.54%）涨幅最大，创业板指数（-0.60%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.5...[详细]

2020-06-03 分享者：nounous 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

光大证券-RSRS择时模型日报：短期观点较乐观，看好大盘股指-200602

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多中证500，对上证综指、上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（6月2日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易...[详细]

2020-06-02 分享者：驭梦飞翔作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

国金证券-大类资产配置月报：股债框架下的宏观风险配置策略（2020年6月期） -200602

　　重要观点：整体配置较4月变化不大　　本文的资产配置策略主要是从战略性配置的角度出发，在各大类资产间进行长期的、整体性的规划，寻找不同资产价格变化的共同驱动力，将传统的大类资产...[详细]

2020-06-02 分享者：shaonianmeng 作者：张剑辉评级：页数：10 页

国金证券-量化投资策略报告：风格拥挤度视角下的A股指数风险评估（2020年6月期）-200602

　　主要观点：　　目前市场上有较多从波动率角度刻画指数风险的模型。本框架尝试从另一个角度即因子拥挤度来刻画指数所暴露风险。因子拥挤度该指标并不总是一个因子收益的负向指标，但在某些...[详细]

2020-06-02 分享者：老弟作者：张剑辉评级：页数：11 页

天风证券-市场情绪一览-200602

　　情绪面　　今日A股3650只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停62只，自然跌停8只，分别占比1.70%和0.22%。涨停封板率为57.94%，连板率为15.7...[详细]

2020-06-02 分享者：416579411 作者：吴先兴评级：页数：9 页

华泰证券-华泰中观基本面轮动系列之三：行业全景画像，风格因子视角-200602

　　本文从行业内选股与业绩归因两个维度，实证了风格因子与行业的关系　　本文作为全景画像系列第二篇，旨在探索风格因子与行业的关系，主内容包括：1、构建估值、成长、财务质量、杠杆、市...[详细]

2020-06-02 分享者：a21q 作者：林晓明，李聪评级：页数：26 页

东海证券-金融工程日报-200602

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（4.04%）涨幅最大；最新5个交易日，各指数悉数上涨，金融指数（5.25%）涨幅最大；最近22个交易日，...[详细]

2020-06-02 分享者：gaobai815 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

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