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华泰证券-机构投资者网下打新收益及收益率分析：拥抱打新盛宴，详解打新收益测算-200814

　　打新盛宴还在继续，打新收益测算模型为机构投资者提供重要参考　　打新一直是机构投资者比较关注的话题，2019年科创板股票上市将这一话题推向了新的高潮。根据本文测算结果，2020...[详细]

2020-08-14 分享者：xialan2013 作者：林晓明，陈烨评级：页数：22 页

天风证券-金融工程：行业景气度跟踪半月报-200814

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信一级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，食品饮料、国防军工、传媒的ROETTM处于过去一年的高点，消...[详细]

2020-08-14 分享者：duayi 作者：吴先兴评级：页数：9 页

天风证券-市场情绪一览-200814

　　情绪面　　今日A股3719只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停49只，自然跌停19只，分别占比1.32%和0.51%。涨停封板率为62.20%，连板率为5.9...[详细]

2020-08-14 分享者：郑文佳作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号维持谨慎-200814

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（8月14日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-08-14 分享者：钟芳作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

渤海证券-因子监测周报：低波动股票表现抗跌性，模型下周看好农林牧渔-200814

　　核心观点：　　上周至本周，市场主要指数震荡回调。因子收益方面，大市值股票跑赢小市值。基本面因子收益不显著。动量因子收益回撤。技术面因子收益明显。市场回调时，低波动、低换手率、...[详细]

2020-08-14 分享者：myxjqyu 作者：宋旸评级：页数：13 页

财通证券-每周基差观察-200813

　　投资要点：　　基差观察　　在考虑指数分红后计算股指期货实际升贴水情况，内容包含：　　1.最新分红点位测算；　　2.近期主力合约基差走势；　　3.升贴水期限结构；　　...[详细]

2020-08-14 分享者：dfzqcc 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：9 页

财通证券-打新周报-200813

　　投资要点：　　1.截止到2020年8月13日,一共有51只股票已发布招股说明书未上市，预计将募资384.70亿。　　2.其中询价尚未开始，可以参与打新的股票一共9只，预计募...[详细]

2020-08-14 分享者：IDGVC 作者：陶勤英，熊晓湛评级：页数：15 页

华宝证券-金融工程专题报告：如何构建大类资产中长期分析与择时框架？-200813

　　投资要点：　　2019年以来，华宝证券金融工程团队陆续推出了A股多维度量化择时、债券多维度量化择时以及黄金多维度量化择时专题报告。这几篇报告的核心是从基本面、技术面以及投资者...[详细]

2020-08-14 分享者：sun618 作者：张青，李亭函评级：页数：10 页

华泰证券-华泰Smart Beta系列之五：归本溯源，质量Smart Beta-200813

　　质量Smart Beta策略在国内市场有效，产品发展空间理想　　质量Smart Beta策略是基于公司财务信息、复合性较强的指数型因子策略，着眼于对公司内在价值的挖掘。对海内...[详细]

2020-08-13 分享者：1997abc 作者：林晓明，陈烨评级：页数：26 页

天风证券-市场情绪一览-200813

　　情绪面　　今日A股3719只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停67只，自然跌停10只，分别占比1.80%和0.27%。涨停封板率为61.06%，连板率为24....[详细]

2020-08-13 分享者：hb99 作者：吴先兴评级：页数：9 页

湘财证券-多因子分域研究系列（六）：宽基域下的因子表现与运用探究之上证50指数篇-200810

　　宽基域下的因子分域研究价值。　　多因子分域研究存在两个极其重要的研究价值。第一点是细化了因子的研究范围，如前文所述，全市场范围的因子研究往往过于粗糙，进而导致一些由不同性质的...[详细]

2020-08-13 分享者：leonie 作者：孙烨枞评级：页数：40 页

东海证券-金融工程日报-200812

　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，金融指数（-2.40%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-5.09%）跌幅最大；最近22个交易日，各指数悉数...[详细]

2020-08-13 分享者：hfhf123456789 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

东海证券-金融工程日报-200813

　　市场数据：　　主要指数　　最新1个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-1.98%）跌幅最大；最新5个交易日，各指数悉数下跌，创业板指数（-7.86%）跌幅最大；最近22个...[详细]

2020-08-13 分享者：ada0916 作者：丁竞渊评级：页数：13 页

天风证券-市场情绪一览-200812

　　情绪面　　今日A股3718只非ST个股中，排除停牌、一字板涨跌停个股，自然涨停49只，自然跌停22只，分别占比1.32%和0.59%。涨停封板率为69.86%，连板率为22....[详细]

2020-08-12 分享者：zhiyuyixiu01 作者：吴先兴评级：页数：9 页

光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号以空仓为主，短期观点仍谨慎-200812

　　RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多上证综指、中证500，对上证50、沪深300、创业板指观点较谨慎。今日（8月12日）收盘后，各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交...[详细]

2020-08-12 分享者：sunym111 作者：周萧潇，胡骥聪，董天韵评级：页数：4 页

天风证券-“成长因子”的未雨绸缪与分位点增速因子的提出-200812

　　成长因子通过高增速股票相对低增速股票的风险溢价贡献超额收益　　高增速股票高成长的可持续性具有一定的风险性，未来增速波动率较大，因此高增速股票相对于低增速股票会向市场要求更高的...[详细]

2020-08-12 分享者：1504848590 作者：陈奕，吴先兴评级：页数：24 页

天风证券-海外文献推荐第146期-200812

　　信息传播速度与卖方研究行业　　卖方研究行业通过向客户推荐股票以赚取佣金，而FLY（the Fly on the Wall，第三方信息平台）等金融科技机构对于分析师推荐信息的泄...[详细]

2020-08-12 分享者：cnkaiman 作者：吴先兴评级：页数：10 页

财通证券-大类资产相关性监测：A股权益资产回调，金价持续走高-200810

　　投资要点：　　大类资产周度收益率表现　　上周全球大类资产整体表现上，海外权益资产>石油>黄金>国内小盘股>A股蓝筹>港股>债券。　　较上上周相比，大类资产周度收益率整体下...[详细]

2020-08-12 分享者：wangzenan0904 作者：陶勤英评级：页数：6 页

财通证券-权益资产估值跟踪：权益市场延续震荡-200810

　　要点一　　上周市场延续震荡走势，沪深300PE水平位于全区间（近十年）82.64%的分位点上，PB水平上升至62.81%分位点水平。创业板上周微跌1.63%，PE估值仍然处于...[详细]

2020-08-12 分享者：fatcat777 作者：陶勤英评级：页数：8 页

华西证券-行业轮动系列研究之一：哪些中微观因素驱动了行业涨跌分化？-200811

　　行业配置是获取超额收益的重要来源。　　观察A股行业历史表现，可以看到各年份行业分化非常明显，行业配置是获取超额收益的重要来源之一。本文中我们从中观和微观视角出发，寻找可能影响...[详细]

2020-08-11 分享者：喵喵喵作者：曹春晓，杨国平评级：页数：18 页

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