国金证券-Alpha掘金系列之十:机器学习全流程重构~细节对比与测试-240328 |
模型训练的若干细节测试 机器学习模型通过其复杂的非线性方式往往能得到较好的截面选股能力,但由于其“黑箱”的特性使投资者在进行模型训练的过程中对于很多细节问题没有明确的定论。...[详细] |
2024-03-28 分享者:bil****86 作者:高智威,王小康 评级: 页数:22 页 |
华安证券-“学海拾珠”系列之一百八十三:基金业绩基准之外的共同持股意味着什么?-240328 |
本篇是“学海拾珠”系列第一百八十三篇,文献深入分析了以标普500指数为基准的美国股票基金的投资策略及其对基金业绩的影响。研究表明,通过建立一个共享信息网络来共同持有非基准股票的...[详细] |
2024-03-28 分享者:now****ng 作者:严佳炜,钱静闲 评级: 页数:23 页 |
国信证券-金融工程日报:沪指重回3000点,低空经济概念股掀涨停潮-240328 |
市场表现:今日(20240328)大部分指数处于上涨状态,规模指数中中证2000指数表现较好,板块指数中深证综指表现较好,风格指数中中证500成长指数表现较好。国防军工、计算机...[详细] |
2024-03-28 分享者:ren****ue 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
开源证券-量化评论(90):微盘股当前反弹阻力如何?-240328 |
微盘股指数的研判,是当前广泛关注的课题 万得微盘股指数(以下简称微盘股指数)以上海证券交易所、深圳证券交易所上市的所有上市公司为样本空间,选取市值最小的400只股票为成份,...[详细] |
2024-03-28 分享者:son****ar 作者:魏建榕,苏俊豪 评级: 页数:8 页 |
国信证券-股指分红点位监控周报:年度分红预测开启,IH及IF主力合约均升水-240327 |
成分股分红进度 截至2024年3月27日: 上证50指数中,有14家公司处于预案阶段,0家公司处于决案阶段,0家公司进入实施阶段,0家公司已分红,0家公司不分红; ...[详细] |
2024-03-27 分享者:emma******311 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
光大证券-金融工程ESG市场跟踪双周报:ESG信息披露进程仍在加速-240326 |
ESG信息披露进程仍在加速:可观测到的是,自2023年ISSB发布IFRSS1和IFRSS2后,ESG信息披露的进程处于一个加速阶段,且披露规则贴近ISSB准则。中国方面,整体...[详细] |
2024-03-27 分享者:lul****88 作者:祁嫣然,万松林 评级: 页数:17 页 |
国信证券-金融工程日报:大盘强小盘弱,TMT板块继续回调-240327 |
核心观点 市场表现:今日(20240326)规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中中小100指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。银行、电新、食品饮料、房...[详细] |
2024-03-27 分享者:zhan******one 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
华西证券-二阶随机占优约束下的大盘股优选策略-240326 |
1.1模型简介 随机占优(Stochastic Dominance)通过比较不同投资决策的收益率分布来选择出更优的模型,这种方法描述了收益率的整个分布,其约束条件下的投资组...[详细] |
2024-03-26 分享者:mcca******317 作者:杨国平,丁睿雯 评级: 页数:18 页 |
太平洋证券-动态市场跟踪:主力资金净流出增加,TMT热度较高-240324 |
报告摘要 估值跟踪 市场估值整体处在历史较低水平,中小盘指数估值分位数比大盘指数估值分位数更低。中小100估值处于历史3.7%分位。创业板指估值处于历史1.6%分位。 ...[详细] |
2024-03-26 分享者:yue****p. 作者:刘晓锋,马自妍 评级: 页数:11 页 |
国金证券-量化观市:Kimi概念板块是否能带动成长板块继续上行?-240325 |
摘要 过去一周,国内主要市场指数中,中证1000指数震荡上行。沪深300、上证50和中证500收跌。上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨幅分别-0.99%...[详细] |
2024-03-25 分享者:soph******918 作者:高智威 评级: 页数:15 页 |
国金证券-高频因子跟踪:上周量价背离因子表现突出-240325 |
摘要 我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试,发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看,价格区间因子多头超额收益率-0.84%,价量背离因子2.05%,遗憾规避因子-...[详细] |
2024-03-25 分享者:yuj****68 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页 |
国信证券-金融工程日报:微盘股领跌,两市成交额连续六日破万亿-240325 |
核心观点 市场表现:今日(20240325)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。石油石...[详细] |
2024-03-25 分享者:2012******o68 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
首创证券-金融工程市场监测周报:股票型基金仓位已降至近三年10%分位数附近,下行空间或有限-240325 |
核心观点 本文从过去(资金层面)、现在(交易层面)、未来(预期层面)三个维度监控分析市场当前所处状态,以期对投资者有所帮助。 市场行情回顾: 本周(3.18-3.2...[详细] |
2024-03-25 分享者:zhan******ian 作者:陈军华 评级: 页数:13 页 |
开源证券-金融工程定期:新质生产力板块的资金行为监测-240325 |
放量上涨的新质生产力指数 新质生产力,是对具有新技术、新模式、新动能的经济模式和产业的统称,该概念板块主要包含:AI、机器人、虚拟现实、脑机接口等未来产业以及新一代信息技术...[详细] |
2024-03-25 分享者:sara******ara 作者:魏建榕,王志豪,胡亮勇 评级: 页数:10 页 |
华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百六十七:新股超募比例下降,上市首日涨幅稳健-240325 |
跟踪不同情景下的打新收益率 我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。 情景1:所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.41%,C...[详细] |
2024-03-25 分享者:梦**金 作者:严佳炜,钱静闲,吴正宇 评级: 页数:19 页 |
东吴证券-华商基金张永志先生产品投资价值分析:稳健均衡的固收实力派-240325 |
基金经理基本信息 张永志先生,金融学硕士,18年证券从业经历,其中3年证券交易经历,2年证券研究经历,13年证券投资经历。2007年5月加入华商基金,是华商基金自主培养的基...[详细] |
2024-03-25 分享者:yto****ab 作者:林依源 评级: 页数:14 页 |
中山证券-金工策略周报2024年第9期:主力资金分歧持续,股指突破3050上行-240321 |
●行业轮动加速、资金分歧持续与量能基本稳定,股指突破3050上行。主力资金与北上资金持续分歧,市场情绪相对企稳、股指稳量小幅上涨,形态维持上涨、月均线维持上行。权益市场步入内生...[详细] |
2024-03-25 分享者:pea****gg 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页 |
国投证券-B浪回踩,风险或有限-240324 |
上期观点中我们认为市场或仍将在高位震荡,直至选择出新的方向。事后来看,除了周五比预期的弱以外,其他时间基本符合预期。 本期观点:B浪回踩,风险或有限 本轮自春节以来的反...[详细] |
2024-03-24 分享者:wade******cus 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
民生证券-量化周报:市场回调时间有限-240324 |
择时观点:市场回调时间有限。上周北向资金净流出77.76亿元,美国债利率(10Y)下行9BP,中证800震荡下行。上周景气度走势平稳,流动性回落后再次上升并重回上行趋势,分歧度...[详细] |
2024-03-24 分享者:for****01 作者:叶尔乐 评级: 页数:22 页 |
光大证券-量化组合跟踪周报:小市值风格明显,量化组合超额显著-240324 |
量化市场跟踪 大类因子表现:本周全市场股票池中,残差波动率因子、流动性因子、动量因子、Beta因子表现良好,分别获取正收益0.22%、0.19%、0.19%、0.15%;规...[详细] |
2024-03-24 分享者:af***g 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页 |
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