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开源证券-金融工程定期：开源交易行为因子绩效月报（2024年5月）-240605

　　Barra风格因子表现跟踪　　通过对Barra风格因子2024年5月收益测算可以发现：从大/小盘风格来看，市值因子录得了-0.36%的收益。从价值/成长维度看，账面市值比因子...[详细]

2024-06-05 分享者：xum****55 作者：魏建榕，高鹏，盛少成评级：页数：11 页

国信证券-股指分红点位监控周报：IH及IF主力合约持续升水-240605

　　成分股分红进度　　截至2024年6月5日：　　上证50指数中，有20家公司处于预案阶段，20家公司处于决案阶段，5家公司进入实施阶段，2家公司已分红，3家公司不分红；　　...[详细]

2024-06-05 分享者：zdw****15 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国信证券-金融工程日报：两市超4600只股票下跌，封板率和连板率均创近一个月新低-240605

　　市场表现：今日(20240605)市场全线下跌，规模指数中沪深300指数表现较好，板块指数中科创50指数表现较好，风格指数中沪深300成长指数表现较好。国防军工、电子、电力公用...[详细]

2024-06-05 分享者：d**x 作者：张欣慰评级：页数：15 页

信达证券-衍生品研究系列之四：挖掘期权市场中隐含的市场情绪-240605

　　期权市场通过各种指标为投资者提供了丰富的信息，这些信息有助于投资者评估市场情绪、风险和预期情况，其信息的灵活性与高维度特征是其他线性产品无法替代的，信达金工推出期权系列指数旨在...[详细]

2024-06-05 分享者：zhon******062 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：28 页

华鑫证券-出海组合月报：五月相对Wind出海指数超额收益1.56%-240605

　　组合情况跟踪：　　组合2024年5月5日至2024年6月2日区间相对Wind出海指数超额收益1.56%，五月显著跑赢整体出海指数。五月选中的立讯精密、中芯国际、通威股份绝对收...[详细]

2024-06-05 分享者：cqg****en 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

国金证券-高频因子跟踪：今年以来高频&基本面共振组合超额收益6.56%-240604

　　摘要　　我们对前期挖掘的高频选股因子进行跟踪测试，发现因子在样本外整体表现出色。就上周表现来看，价格区间因子多头超额收益率1.40%，价量背离因子0.19%，遗憾规避因子1....[详细]

2024-06-05 分享者：Goo****an 作者：高智威，王小康评级：页数：16 页

国金证券-“数”看期货：期指远月合约贴水幅度均加深，IC主动对冲策略表现优异-240604

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一。其中沪深300期指跌幅最大，幅度为-0.67%，中证1000期指涨幅最大，幅度为0.10%。上周四大期指主力合约贴水...[详细]

2024-06-05 分享者：老**刘作者：高智威评级：页数：12 页

华鑫证券-六维因子ETF组合月报：六月推荐家电、汽车、5G、芯片、煤炭、旅游、电力、钢铁等ETF-240604

　　近期组合表现回顾　　五月宽幅震荡，行业层面仅煤炭、地产、农林牧渔、银行、交运、电力等行业有绝对收益，科技大幅回调。组合层面我们推荐的芯片ETF相对较左侧，但提前踩中政策扶持电...[详细]

2024-06-05 分享者：凌**汉作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

民生证券-资产配置月报：六月配置视点，黄金收益增强策略-240604

　　黄金收益增强策略　　1.黄金和白银的价格走势的一致性较强，但是白银的价格波动明显高于黄金。金银比短期存在波动，长期看有一定的均值回复的特征，金银的相对价值基本保持稳定。金银价...[详细]

2024-06-04 分享者：huan******226 作者：叶尔乐评级：页数：37 页

国信证券-金融工程日报：三大指数低开高走，宁组合和茅指数领涨-240604

　　市场表现：今日(20240604)大部分指数处于上涨状态，规模指数中中证500指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综合金融、电新、房...[详细]

2024-06-04 分享者：mich******lsp 作者：张欣慰评级：页数：15 页

华西证券-胜率、赔率计算与行业轮动-240604

　　投资决策的目标可能是绝对收益，也可能是相对收益。胜率是指在所有决策中达成投资目标的决策数量占比；赔率也称盈亏比，是指正确决策时的平均(相对)收益与错误决策时的平均(相对)损失之...[详细]

2024-06-04 分享者：Dia****ec 作者：张立宁，杨国平评级：页数：29 页

开源证券-金融工程定期：港股量化，南下持仓占比已超20%，6月组合增配电子、医药-240604

　　港股市场5月概览：恒生指数月线“四连阳”，成交活跃度反弹明显　　5月港股市场有所分化。恒生指数与恒生科技指数的收益率分别为1.78%和-0.27%，恒生指数在月K线上实现了“...[详细]

2024-06-04 分享者：vol****o1 作者：魏建榕，傅开波评级：页数：10 页

天风证券-板块配置月报：现金流上行，折现率下行，6月建议配置周期上游、周期中游板块-240604

　　5月，A股市场呈现震荡态势，沪深300指数收益率为-0.68%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.36%、0.40%、0.71%。　　不定期调仓的绝对收益配置组...[详细]

2024-06-04 分享者：l**x 作者：吴先兴，王喆评级：页数：10 页

东吴证券-金工定期报告：估值异常因子绩效月报-240604

　　估值偏离EPD因子多空对冲绩效（全市场）：2010年2月至2024年5月，估值偏离EPD因子在全体A股（剔除北交所股票）中，5分组多空对冲的年化收益为18.51%，年化波动为9...[详细]

2024-06-04 分享者：RM***0 作者：高子剑评级：页数：7 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报20240531-240604

　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年5月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为13.60%，年化波动...[详细]

2024-06-04 分享者：hyj1******713 作者：高子剑评级：页数：8 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率PctTurn20因子绩效月报20240531-240604

　　量稳换手率变化率PctTurn20因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年5月，换手率变化率因子PctTurn20在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为17....[详细]

2024-06-04 分享者：浦口***站作者：高子剑评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：量稳换手率变化率SCR因子绩效月报20240531-240604

　　量稳换手率变化率SCR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年5月，换手率变化率因子PctTurn20在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为17.96%，年化...[详细]

2024-06-04 分享者：an***e 作者：高子剑评级：页数：6 页

中山证券-金工策略周报2024年第17期：多重因素共振，股指步入调整期-240530

　　● PMI不及预期与外部股指调整，沪深股指步入调整期。北上资金转向、主力资金放量净流出，在行业轮动加速、国内主线不清晰、交易额显著缩量、市场情绪偏谨慎等情形下，国内PMI不及预...[详细]

2024-06-04 分享者：非**性作者：阳建辉评级：页数：9 页

国信证券-金融工程快评：2024年6月沪深核心指数成分股调整冲击测算-240604

　　事项：　　近几年来，随着投资者对指数化投资接受程度的不断提高，指数基金规模不断提升。中证指数公司（编制上证和中证系列指数）和深圳证券信息有限公司（编制国证和深证系列指数）在每...[详细]

2024-06-04 分享者：tzh****08 作者：张欣慰评级：页数：8 页

华鑫证券-6月风格配置观点：红利拥挤度重归高位，高景气左侧行情可期-240604

　　本月观点：模型转为高景气成长　　在前期报告《系统化定量投资视角下的策略配置：何时景气博弈，何时拥抱红利？》中，我们构建了高景气成长与红利策略的轮动模型。每月底，模型选取单因子...[详细]

2024-06-04 分享者：香*** 作者：吕思江，马晨评级：页数：17 页

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