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A股整体领跌于全球股市。其中茅指数下跌0.1%;美国股市整体表现上涨,其中纳斯达克指数上涨2.38%;欧洲股市表现分化,其中德国DAX上涨0.32%;亚太股市表现分化,其中韩国...[详细] |
2024-06-10 分享者:beij******015 作者:肖承志 评级: 页数:28 页 |
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挂单方向长期记忆性的实证规律 (1)如何识别长期记忆性? 编码:我们将每笔买入委托的标识记作“1”,而卖出委托的标识记作“-1”,从而得到了一组连续的数值序列;定量化:...[详细] |
2024-06-09 分享者:t**i 作者:魏建榕,苏良 评级: 页数:24 页 |
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上期我们认为市场调整风险有限,建议关注性质生产力方向的低位机会。事后来看,市场虽震荡下行,但仍在潜在筹码集中区域,并未破位。只是新质生产力方向走势并未如期走强,略低于预期。 ...[详细] |
2024-06-09 分享者:zg***4 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
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本周点评: 指数走弱,贴水略有扩大:本周四大期指对应的指数走势偏弱,期指各合约基差整体随指数下行,贴水扩大。近期股指期货受到雪球及分红季来临的叠加影响,基差水平相对波动较小...[详细] |
2024-06-09 分享者:Fi***a 作者:于明明,崔诗笛,孙石 评级: 页数:16 页 |
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市场整体PE估值下降 2024年6月7日,全部A股PE(TTM)为16.70倍,位于2009年以来32.73%分位数;PB_LF为1.32倍,位于2009年以来0.59%分...[详细] |
2024-06-09 分享者:SUN****CE 作者:张立宁,杨国平,丁睿雯 评级: 页数:23 页 |
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月度择时观点及策略表现 根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之四:量化择时把握创业板50指数投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的创业板50指数择时策略。对于创业...[详细] |
2024-06-09 分享者:ch***n 作者:高智威 评级: 页数:11 页 |
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月度择时模型观点及策略表现 根据国金金融工程团队发布的《量化掘基系列之二:量化择时把握港股通大消费板块投资机会》,我们构建了基于动态宏观事件因子的中证港股通大消费主题指数择...[详细] |
2024-06-09 分享者:fun****ao 作者:高智威 评级: 页数:9 页 |
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研究结论 上市公司已逐步公布分红信息,截止6月7日,上证50成分股中,11家实施,20家股东大会通过,19家董事会预案;沪深300成分股中,104家实施,106家股东大会通...[详细] |
2024-06-09 分享者:zy***e 作者:刘静涵,薛耕 评级: 页数:10 页 |
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因子IC跟踪 IC方面,最近一周,季度roe、季度ep、季度roa等因子表现较好,小市值、90天分析师覆盖度、Beta等因子表现较差;最近一月,季度roe、季度roa、季度...[详细] |
2024-06-08 分享者:zxv****88 作者:祗飞跃,姚远超 评级: 页数:7 页 |
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量化市场跟踪 大类因子表现:本周全市场股票池中,市值因子表现良好,获取正收益2.27%,市场表现为大市值风格;动量因子获取正收益0.74%。Beta因子均获取负收益-0.9...[详细] |
2024-06-08 分享者:coco******eng 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页 |
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国信金工主动量化策略表现跟踪: 本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.68%,相对偏股混合型基金指数超额收益-0.08%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益5.27%,相...[详细] |
2024-06-08 分享者:xin****ao 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:17 页 |
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国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益-0.27%,本年超额收益7.39%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.28%,本年超额收益10....[详细] |
2024-06-08 分享者:gyh7******897 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
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华宝基金在指数产品领域布局丰富 华宝基金旗下指数产品布局丰富,从目前已成立产品来看,基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品...[详细] |
2024-06-07 分享者:442****70 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:10 页 |
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核心观点 乘势而起:市场新高趋势追踪:截至2024年6月7日,上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离...[详细] |
2024-06-07 分享者:l**威 作者:张欣慰 评级: 页数:12 页 |
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“正预期与非拥挤”行业轮动策略样本外表现亮眼 在华西金工2023年6月8日发布的专题报告《“正预期与非拥挤”行业轮动策略》中,我们根据分析师预期变化、市场信心、报告覆盖加速...[详细] |
2024-06-07 分享者:day****de 作者:张立宁,杨国平,丁睿雯 评级: 页数:27 页 |
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绩优重仓股与调研共振增强策略 在每一个构建时间点,我们首先通过基金Alpha因子筛选出绩优基金,然后根据绩优基金计算其穿透重仓股股池,之后将透重仓股股池与调研数据相结合,选...[详细] |
2024-06-07 分享者:wumu******a11 作者:高智威,王小康 评级: 页数:16 页 |
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市场概况 过去一个月,国内各资产指数涨跌各异。股票方面各指数大多下跌,万得微盘股上涨0.83%,中证1000跌幅最大,为-2.24%,中证500、中证2000、万得全A、沪...[详细] |
2024-06-07 分享者:CQJ****il 作者:高智威 评级: 页数:10 页 |
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富国ETF轮动因子与轮动策略表现 5月市场出现振荡调整,富国ETF轮动因子出现一定波动,IC为-27.92%,多空组合收益率为-0.54%,多空净值曲线稳中上升。 富国...[详细] |
2024-06-06 分享者:jic****69 作者:高智威 评级: 页数:10 页 |
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主要市场及行业指数表现 过去一个月,国内主要市场指数普跌,上证50、沪深300、中证500、国证2000、中证1000分别下跌-0.08%、-0.68%、-2.44%、-2...[详细] |
2024-06-06 分享者:qua****tx 作者:高智威 评级: 页数:12 页 |
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核心观点 市场表现:今日(20240606)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中沪深300价值指数表现较好。煤炭、...[详细] |
2024-06-06 分享者:san****un 作者:张欣慰 评级: 页数:15 页 |
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