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东吴证券-金工定期报告：“重拾自信2.0”RCP因子绩效月报-240910

　　报告要点　　“重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年8月，“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的...[详细]

2024-09-10 分享者：fly****03 作者：高子剑评级：页数：6 页

国金证券-Alpha掘金系列之十三：AI选股模型特征筛选与处理，SHAP、中性化与另类特征-240909

　　模型的特征工程研究　　随着机器学习模型在量化投资领域的广泛应用，我们在此前的《Alpha掘金系列之九：基于多目标、多模型的机器学习指数增强策略》、《Alpha掘金系列之十：机...[详细]

2024-09-10 分享者：gup****wa 作者：高智威，王小康评级：页数：26 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-240910

　　报告要点　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年8月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对...[详细]

2024-09-10 分享者：ps***l 作者：高子剑评级：页数：6 页

国金证券-智能化选基系列之八：持股网络中基金经理交易独特性是否能贡献超额收益？-240909

　　基金网络构建　　基金经理群体往往会因为各种因素产生联结关系，比如基金经理通过共同重仓持有某一只股票，可能会存在某种信息交流，因而产生联系。参考文献中的研究成果，我们分别以基金...[详细]

2024-09-10 分享者：liu****64 作者：高智威，赵妍评级：页数：16 页

国金证券-主动量化组合跟踪：国证2000指增策略8月表现优异-240909

　　国证2000指数增强策略　　经过因子测试与筛选，包括技术、反转、特异波动率等在内的因子在国证2000指数成分股上均有出色表现，我们所合成的各个大类因子也基本都起到了很好的提升...[详细]

2024-09-09 分享者：yy***7 作者：高智威，王小康评级：页数：11 页

国元证券-市场复盘：市场继续缩量，创业板指翘尾收红-240909

　　报告要点：　　2024年9月9日市场继续缩量，创业板指翘尾收红。上证指数下跌1.06%，深证成指下跌0.83%，创业板指上涨0.06%。市场成交额5204.47亿元，较上一交...[详细]

2024-09-09 分享者：23***f 作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百八十六：新股上市首日涨幅有所分化-240909

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率1.33%，C...[详细]

2024-09-09 分享者：yaw****22 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题研究：穿透算法下的ETF机构持仓行为分析，哪类ETF的机构投资者占比在提升？-240909

　　ETF机构持仓穿透算法　　目前ETF基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF联接基金和其他机构都视为机构求得的，但实际上，ETF联接基金中也有个人投资者...[详细]

2024-09-09 分享者：缘**下作者：张欣慰，杨丽华，陈梦琪评级：页数：24 页

国信证券-金融工程日报：市场再度下跌，医药概念逆势走强-240909

　　核心观点　　市场表现：今日(20240909)大部分指数处于下跌状态，规模指数中中证2000指数表现较好，板块指数中创业板指表现较好，风格指数中中证500成长指数表现较好。综...[详细]

2024-09-09 分享者：jane******g99 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国信证券-金融工程专题报告：中证A500指数投资价值分析-240909

　　编制特点：中证A500在编制方案上具备四大特点，分别是利用ESG进行　　负面剔除、成分股要求为沪深股通证券、下沉至中证三级细分行业中优选龙　　头股并且保持指数样本行业市值分...[详细]

2024-09-09 分享者：深**猫作者：张欣慰，胡志超评级：页数：19 页

西南证券-因子选股系列之四：基于历史相似走势的因子选股研究-240905

　　股票的历史收益始终是股票未来收益的重要参考。在前期报告《基于相似股票历史收益的选股因子研究》，我们发现同一时间基本面相似的股票的历史收益率中蕴含着极为有效的定价信息，基于基本面...[详细]

2024-09-09 分享者：wei****i7 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：35 页

江海证券-金融工程定期报告：转债体现较好抗跌性，表现优于权益-240909

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-09-02至2024-09-06），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-0.03%、-0.08%、-0.05%。权益市场中...[详细]

2024-09-09 分享者：ch***2 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

首创证券-金融工程市场监测周报：市场弱势震荡，行业分化减弱-240909

　　核心观点　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（9.2-9.6，...[详细]

2024-09-09 分享者：e**h 作者：陈军华评级：页数：13 页

中山证券-金工策略周报2024年第30期：PMI不及预期，股指维持下跌形态-240905

　　投资要点：　　●PMI不及预期与外围因素冲击，沪深核心股指维持下跌形态。PMI不及预期、美国等经济体股指回撤调整、基本面预期偏谨慎等因素交差影响，沪深两市交易额虽有放量，但市...[详细]

2024-09-09 分享者：274****78 作者：阳建辉评级：页数：10 页

江海证券-金融工程定期报告：市场显著下挫，非银金融、银行、汽车行业表现较好-240909

　　核心内容：　　◆主要市场指数：　　截止至2024-09-06，A股主要宽基指数集体下挫。近1个交易日中，三板成指跌幅最小（-0.34%），中证2000跌幅最大（-1.93%...[详细]

2024-09-09 分享者：xhd****bj 作者：刘晓杰评级：页数：13 页

国金证券-量化观市：中美降息降准将至，成长弹性有望显现-240909

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-3.07%、-2.71%、-2.19%和-2.62%。　　过去...[详细]

2024-09-09 分享者：kht****01 作者：高智威评级：页数：13 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-240908

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年9月6日，沪深300、中证1000、上证50以及中证500股指期货均处于升水状态（现货价格低于期货价格），升贴水率分别为-0...[详细]

2024-09-09 分享者：xuha******217 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

西南证券-因子情绪观察与基金仓位高频探测-240908

2024-09-09 分享者：gm***o 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

华鑫证券-定量策略周报：对联储落后于曲线的过度担忧再起-240908

　　▌一周鑫思路　　上周风险资产整体riskoff普跌唯有债券上涨，利率曲线倒挂首次转正，市场重返衰退担忧交易路径。虽然数据来看美国二季度实际GDP上修至3%，较强的服务业PMI...[详细]

2024-09-09 分享者：ye***a 作者：吕思江，马晨评级：页数：19 页

华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W37：6月以来外资持续净流出，待观察降息后动向-240908

　　资金流动概况：　　截至9月4日，本周股票流入30亿美元，债券流入95亿美元，现金大幅流入607亿美元，黄金流入5亿美元，加密货币流出6亿美元。　　债券与黄金的资金流动：　...[详细]

2024-09-08 分享者：yan****23 作者：吕思江，马晨评级：页数：32 页

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